第77章 优化与妥协

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问题根结找到，战斗才真正开始。

“雨算法”工作室，变成了一个奇特的，联合指挥部。白板的一边，依旧写满了，林小雨那些，天书般的数学公式，和算法逻辑；而另一边，则被柯景阳画上了，清晰的表格，罗列着券商的，各项费率明细、不同档位的，交易成本测算，甚至还有，根据历史成交量，估算的流动性阈值。

两人分工明确。

林小雨负责，主攻滑点模型。她不再追求，那个虚无缥缈的“理论最优价”，而是深吸一口气，向现实做出了，巨大的妥协。她开始笨拙地，在策略中引入，滑点成本预估。根据股票的历史波动率，和实时买卖盘挂单量，动态估算，每一次交易，可能产生的滑点，并将其作为，一个硬性成本，从预期利润中扣除。只有预期利润，能够覆盖“滑点成本+最低佣金”的交易，才会被触发。

同时，她增加了，一个流动性预警模块。像王叔教柯景阳“择时”一样，她的算法，也开始了“择股”和“择时”。自动避开，那些买卖挂单稀薄、容易产生，巨大冲击成本的“流动性洼地”，只在市场交投活跃、深度充足的时段，和标的上运行。

柯景阳则扮演了，风控官和成本，会计的角色。他一丝不苟地复核，每一笔模拟交易的，成本计算，确保那该死的“5元刺客”无所遁形。他甚至提出将“单笔预期净利润，必须大于5元”作为一个硬性，风控条件写进策略，粗暴但有效。

这是一个不断试错、不断争吵、又不断妥协的过程。

“这个滑点预估，参数太保守了！会错过一半以上的信号！”林小雨看着回测结果，策略的触发，频率大幅下降，有些急躁。

“但剩下的那一半，至少是实盘能够赚到钱的。”柯景阳指着屏幕上的，夏普比率，“你看，虽然收益率下降了，但这个值稳定多了。王叔说，先求不败。”

“可是…”

“没有可是，活下去最重要。”

林小雨看着他，异常认真的表情，那句王叔的口头禅，从他嘴里说出来，带着一种，不容置疑的分量。她咬了咬嘴唇，第一次在技术问题上，选择了退让。

优化后的策略，回测曲线，不再那么光彩夺目。它变得平缓，甚至有些“笨拙”，收益率从之前惊艳的，百分之好几十，下降到了，一个看似平庸的水平。

但柯景阳指着，那根曲线：“你看，最大回撤缩小了三分之二。实盘应该不会，和它差得太远了。”

窗外，天色早已漆黑，城市的霓虹透过百叶窗，在布满公式的白板上，投下斑驳的光影。

桌上，摆着两桶吃了，一半的泡面，热气早已散尽。长时间的脑力消耗，让两人都饥肠辘辘，也暂时放下了争论。

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